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来源:广发期货研究 证监许可【2011】1292号
周敏波Z00105592025年10月23日 星期四
行情点评:截至10月23日下午收盘 ,焦煤强势上涨,焦煤主力合约JM2601大涨5.14%(+61.5)至1258.5,较阶段性前低1116.0涨幅达到12.77%(+142.5) ,焦煤远月合约J2605今日也同步大涨4.17%(+53.0)至1325.0,焦煤全系合约均出现不同幅度上涨走势。焦煤期货大涨主要由于以下几个方面原因:
2601合约价格走势
一、蒙煤生产和通关大幅减量,引发供应担忧
蒙煤供应存在扰动 。由于蒙古国政局动荡 ,10月17日,蒙古国第34任总理官及大呼拉尔主席双双解除职务。随后10月20日蒙古国总统对罢免总理的决议进行全面否决。10月22日蒙古国宪法法院裁定罢免政府的大呼拉尔决议违宪,总理继续履职 。目前蒙古国第34任总理官已继续履职 ,政府重新开始运行。蒙古国内部政治斗争一定程度影响蒙煤供应。
蒙煤煤矿生产方面,由于坑口生产出现煤层剥离问题,产量明显下滑 ,四季度给于五大长协进口贸易商的配额也大幅下调,在供应端造成蒙煤尤其是蒙5原煤产量减量,蒙煤供需已经转为平衡偏紧格局,蒙煤价格近期偏强运行 。截至10月22日 ,根据汾渭价格指数,甘其毛都口岸蒙5原煤报价1098元/吨,对应仓单成本1293元/吨 ,焦煤期货盘面大涨后仍处于贴水格局。
另外,通关车数近期大幅下降。甘其毛都口岸通关车数,由于口岸大塔矿和海关有税务纠纷 ,蒙煤通关受限,昨日口岸通关570车/日较10月份日均车数减少接近一半,而在9月份日均通关高达1280车/日左右 。预计口岸通关下周恢复正常 ,但后续需警惕蒙古国政局反复及冬季燃油紧缺对进口车数的影响。截至10月19日,甘其毛都口岸蒙煤库存低至228.2万吨,较年初高点450万吨下滑49.28%。
二 、由于严查安监、环保等原因 ,国内煤矿开工下滑
国内供应方面,山西吕梁、临汾部分煤矿因安全原因停产,产量下滑明显,另外内蒙古乌海等地露天煤矿因采空区治理问题停产 ,造成当地煤矿较大幅度减产 。截至10月22日,根据钢联统计523矿样本煤矿数据,产能利用率85.1% ,周环比-2.3%,原煤日产191.0万吨/日,周环比-5.1万吨/日 ,原煤库存443.1万吨,周环比-18.3万吨,精煤日产76.1万吨/日 ,周环比-1.8万吨/日,精煤库存189.5万吨,周环比-15.9万吨。下周煤矿开工可能会小幅回升 ,但恢复空间有限,国内焦煤供应仍然偏紧。截至10月22日,根据汾渭价格指数,山西低硫主焦S0.7报价1557元/吨 ,山西中硫主焦S1.3报价1340元/吨,S1.3 G75主焦(山西煤)对应仓单成本1340元/吨,焦煤期货盘面价格仍处于贴水格局。
根据汾渭消息 ,自2023年阿拉善左旗新井煤矿事故以来,乌海地区70%露天煤矿因为资源整合和煤矿治理整改等影响,长期处于停产状态 ,其他露天煤矿产量也偏低,今年露天煤矿供应主要来源于采空区治理项目 。上周乌海地区环保再度加严,乌达地区三个采空区治理项目和部分露天煤矿再度停产 ,上周末采空区治理项目销售恢复,但目前生产仍未恢复,恢复时间暂不确定 ,其中部分采空区治理项目已清库,由于三个采空区治理项目原煤供应占乌海地区原煤供应30%左右,所以后期需重点关注采空区治理项目复产时间。
三 、焦炭第二轮提涨即将落地,仍有提涨预期
据了解 ,主流焦企第二轮提涨初步预计本周周五(10月24日)将得到主流钢厂同意,下周一执行(10月27日);主流焦企仍有继续提涨第三轮意向。考虑到近期焦煤价格持续上涨,对于焦炭形成成本支撑 ,焦炭仍有继续提涨可能,焦炭提涨落地也给予焦煤上涨空间 。
四、后期冬储补库需求将加剧焦煤供需紧张格局
一般而言,进入11月份下游焦企和钢厂将开启冬储补库。根据钢联数据 ,247家样本钢厂铁水产量仍保持在240万吨/日左右的高位水平,全样本焦企加247家样本钢厂焦炭产量仍在110万吨/日以上,需求端有较强支撑。目前 ,由于需求端铁水高位持稳,焦煤市场驱动主要还是在供应端,下游焦企和钢厂主动补库需求将推动焦煤供需进一步向偏紧转变 ,焦煤价格仍有继续上涨的可能 。
展望后市,继续看多焦煤,单边建议逢低做多焦煤2601合约,考虑到焦炭提涨滞后于焦煤 ,套利建议多焦煤空焦炭。
Mysteel汾渭信息 广发期货研究所
周敏波Z0010559
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